Lezione 8 - Le Medie Mobili

Corso cfd
28 agosto 2015
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In questa lezione partiamo con le funzioni grafiche che si possono applicare nel grafico in tempo reale delle piattaforme di trading CFD. Ovviamente ci riferiamo a quelle piattaforme che prevedono questa possibilità e ne consigliamo l’utilizzo. Come abbiamo già visto, il software Plus500 va bene sia per principianti che utenti più esperti, mentre la piattaforma MetaTrader4 è adatta soltanto a questi ultimi o comunque a chi ha maturato già un buon livello di esperienza.

La prima funzione di cui vi parliamo è quella delle medie mobili.

Cosa sono le medie mobili?

Come sappiamo bene, la media aritmetica è data dal rapporto della somma tra più valori e il numero dei valori stessi. Ad esempio se abbiamo 4, 6, 10, 5 la media aritmetica sarà di (4+6+10 + 8)/4 cioè 7. Ora, che succede se i valori non sono fissi ma cambiano continuamente? Infatti, se pensiamo alla quotazione di un titolo durante una sessione di borsa capiamo subito che non sarà fissa ma varierà ogni momento. E quindi, come facciamo a calcolare la media di un determinato titolo? Per questo ci vengono in aiuto le medie mobili.
Ci sono 3 tipologie di medie mobili: semplice, ponderata, esponenziale.

Non dovrete mai calcolarle a mano o con la calcolatrice. Ma semplicemente impostare i valori sulla piattaforma di trading, scegliendo quale tipo di media utilizzare. Per altre info sul come impostare gli indicatori grafici, visitate la lezione sui grafici CFD.

Come si imposta la media mobile sulla piattaforma Plus500

Perché occorre sapere come funzionano le medie mobili?

E’ importante sapere come funzionano le medie mobili poiché quando si va a impostare un grafico al fine di “leggere” meglio il mercato, si deve capire esattamente a cosa si riferiscono determinate linee. Vederle semplicemente sul grafico non ci direbbe niente se non sapessimo come sono state ottenute. Per questo importante e decisivo motivo, vi consigliamo di leggere quanto segue.

Media Mobile Semplice

Anche chiamata SMA (Simple Moving Average), la media mobile semplice è molto simile alla media aritmetica vista in precedenza. Per calcolare la media mobile semplice si prendono in considerazione dei periodi (frazioni di tempo) e i valori ad essi associati. Ogni periodo avrà un valore e la media sarà data dal rapporto della somma di questi valori e il numero dei valori stessi.
La media mobile semplice non è molto utilizzata poiché presenta una caratteristica abbastanza criticabile. Infatti, nella SMA non si tiene conto della differenza di “peso” tra un periodo e l’altro, non si associa quindi un diverso peso ad ogni valore ma risultano tutti sullo stesso livello di incidenza. Capiremo meglio questa critica leggendo in cosa consiste la media mobile ponderata.

Media Mobile Ponderata

La pecca della media mobile (per alcuni non lo è) trova rimedio nella media mobile ponderata, dove appunto avviene una “ponderazione”. La media mobile ponderata o WMA (Weighted Moving Average) prevede una maggiore incidenza, un maggior peso, una maggiore importanza agli ultimi valori della serie. Se abbiamo ad esempio 10 periodi, in una media mobile semplice avrebbero tutti lo stesso peso, mentre nella media mobile ponderata ad ogni periodo si associa un peso crescente. Quindi, ad esempio, 1 al primo valore, 2 al secondo e così via fino 10 al decimo.
Considerato ciò, come si calcola la media mobile ponderata? Semplice. Se ad esempio prendiamo 3 periodi con valore 4, 7, 10, la media mobile ponderata sarà:

[(4×1)+(7×2)+(10×3)/(1+2+3)] che darà come risultato 8.

Tuttavia, anche la media ponderata è oggetto di critiche poiché non tiene conto del momento del mercato. Capiremo meglio con la media mobile esponenziale.

Media Mobile Esponenziale

Ed eccoci qui, al vero gioiello delle medie mobili: la EMA (Exponential Moving Average) o Media Mobile Esponenziale. Rispetto alle altre due medie viste in precedenza è molto più complessa, tuttavia non preoccupatevi perché non sarete mai a dover calcolarla, cosa che rimarrà sempre compito del software di negoziazione, che la calcolerà all’istante e ci farà vedere i risultati sul grafico in tempo reale.
Ma come funziona la EMA? Prende in considerazione due valori: la media aritmetica e il coefficiente Alpha.
Ecco, la genialità di questa media sta in un fattore con un nome misterioso e affascinante. Potremmo rimandarvi alla prossima puntata per tenere alta la suspense ma ve lo riveliamo subito:
alpha è dato da 2/(n+1) dove n = numero di periodi

oltre a questo vi è il valore Close ovvero il valore di chiusura della sessione precedente.

Per calcolare la media mobile esponenziale si procede così:

EMA= (Close – EMA precedente) x (Alpha + EMA precedente)

Nella media mobile esponenziale i coefficienti di ponderazione (Alpha e Close) sono assegnati con un valore che è progressivo esponenziale, non lineare. Quindi, a differenza delle medie viste in precedenza, nella media mobile esponenziale la differenza tra i pesi dei valori varia in modo esponenziale.

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