Lezione 15 - Indicatori Frattali

Corso cfd
5 settembre 2015
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In questa lezione parleremo degli indicatori frattali, utilizzati soprattutto nel trading con CFD su azioni e sul Forex. Si tratta di una lezione molto interessante non tanto per come è scritta (di cui ci prendiamo modestamente il merito) ma per cosa contiene: i frattali. I frattali vengono ripresi in diversi settori, talvolta anche misteriosi. Infatti, sebbene si trattino di modelli matematici, i frattali contengono una sorta di mistero intrinseco. In cosa consiste? Lo spiegheremo nel corso dell’articolo.

C’è chi crede che i mercati non rispondano a nessuna regola. Tale teoria è stata studiata da numerosi scienziati, così come da un certo Burton G.Malkiel, che scrisse un libro intitolandolo “Una passeggiata random verso Wall Street”. Con quel “random” intendeva “a casaccio”. Per Malkiel i risultati in borsa di un trader erano paragonabili esattamente a quelli di un lanciatore di freccette. Siamo sicuri che molti di voi la pensano come lui, ed in effetti l’esempio è davvero geniale. Come può, il tiratore di freccette, sapere che colpirà sicuramente il centro? Non può. Inoltre, se è bravo si avvicinerà. Se c’è vento, dovrà calcolare bene la sua mossa e le condizioni.

Altri studiosi della borsa invece affermano che sebbene i prezzi possano sembrare casuali (a casaccio), questi in realtà seguono dei pattern, ovvero dei modelli o percorsi, nella forma di “trend”. Una delle modalità più conosciute di individuazione di questi trend è data dall’utilizzo dei frattali.

Cosa sono i frattali?

I frattali sono dei modelli matematici che servono a scomporre i trend in pattern estremamente piccoli e prevedibili. Ovviamente è meglio utilizzare l’aggettivo estremamente più con piccolo, che con prevedibile, poiché in questo campo la certezza non c’è mai, perciò non consideriamo nulla estremamente prevedibile.

Il concetto di frattale è di tipo matematico, che vede dei pattern ricorrenti, regolari potremmo dire, anche se non semplici come quanto può essere il girare in tondo di una lancetta d’orologio. Chi li applica nella finanza e nella statistica li utilizza per prevedere cicli di grandi eventi, inversioni, cercando chiarezza nei movimenti di prezzo che appaiono caotici.

Come si forma un frattale?

I frattali semplici si compongono di 5 o più barre. Per identificare i frattali si procede così:

  • Quando c’è un pattern con l’alto più alto al centro e due alti più bassi su entrambi i lati. Questa figura è il segnale di un punto di inversione ribassista.

figura1

  • Quando c’è un pattern con il basso più basso al centro e due bassi più alti su entrambi i lati.
    Questa figura è il segnale di un punto di inversione rialzista.

figura2

Quelli appena fatti sono due esempi di pattern perfetti: se ci capita una figura in cui le barre cambiano leggermente (davvero leggermente) avremo di fronte un frattale “quasi perfetto” quindi potremo applicare uno dei due segnali descritti qui sopra, per giocare al rialzo o al ribasso sfruttando una inversione.

Indicatore di tipo “lagging”

Nella terminologia tecnica inglese si usa il termine “lagging indicator” per definire un indicatore che prende i propri dati da un trend già avviato, che quindi non fa previsioni ma analizza delle forme già esistenti, o che iniziano a comporsi. I frattali fanno parte dei cosiddetti indicatori lagging, poiché non possono essere tracciati fino a due giorni dall’inizio dell’inversione (anche se minuscola). Questo può essere ritenuto uno svantaggio, mentre un vantaggio è dato dal fatto che il frattale può individuare inversioni che dureranno molto di più e quindi spesso consentono di aprire posizioni di una certa proficuità.

Applicare i Frattali nel Trading con CFD

Frattali con Coccodrillo

Vediamo ora come mettere in pratica quanto detto e visto fino ad ora, nel trading di CFD su azioni e altri strumenti finanziari, come ad esempio indici di borsa o coppie valutarie. Innanzitutto, va detto che i frattali, così come molti altri indicatori, rendono meglio se utilizzati insieme ad altri indicatori o strumenti di analisi. L’indicatore che è utilizzato più spesso insieme ai frattali è l’indicatore coccodrillo, che come abbiamo visto nella lezione dedicata è formato da medie mobili. La regola comune è che tutti i segnali buy (acquisto) sono validi soltanto se sotto i denti del coccodrillo (la media centrale), mentre tutti i segnali sell (vendita) sono validi sopra i denti del coccodrillo.

Per semplificare, facciamo un esempio di segnale valido.

Esempio di indicatori frattali con indicatore coccodrilloLo svantaggio principale di questo sistema (frattali + coccodrillo) è dato dal fatto che solitamente ci può essere un discreto o alto sfarfallio. Un frattale può scendere di 100 pips e non fornire ancora un segnali di uscita, così come vediamo nel grafico qui sopra.

Ad ogni modo, i sistemi attraverso l’utilizzo di frattali sono numerosi perciò sarà soltanto questione di trovare quale fa più al proprio caso, magari testandolo un po’ di tempo in modalità demo.

Frattali con Fibonacci e Momentum

Oltre che con il coccodrillo, gli indicatori frattali sono spesso utilizzati anche con l’indicatore di Fibonacci, basato su medie mobili piazzate in determinati periodi, e un indicatore momentum. Si tratta di un sistema utilizzato soprattutto nel trading sul Forex.

Con questo sistema, occorre prendere in considerazione un arco temporale di 4 ore e procedere come segue:

  • Aprire una posizione quando il prezzo incrocia la banda di Fibonacci più lontana, ma solo dopo che si verifica un frattale a base giornaliera
  • Uscire dalla posizione dopo che vi è l’inversione di un frattale a base giornaliera

I frattali si utilizzano spesso con Fibonacci poiché aiutano a capire su quale livello di Fibonacci aprire la posizione di trading. Tutto ciò che c’è da fare è controllare se il frattale giornaliero si è verificato.

Quando si verifica un frattale di tipo Sell, i trend in questa direzione possono essere anche molto forti e quindi potenzialmente profittevoli. Con questo sistema probabilmente perderemo qualche pips nell’attesa della conferma, ma di sicuro dal momento della conferma avremo un segnale chiaro tra il rumore di mercato.

Consigli sull’utilizzo dei Frattali

Come abbiamo potuto vedere, i frattali sono ottimi strumenti indicatori che possono essere efficacemente associati ad altri indicatori altrettanto qualitativi. Considerando tutto ciò che abbiamo scoperto in questa lezione, ecco alcuni fattori da considerare quando si utilizzano i frattali:

  • Sono indicatori “legging”, quindi di conferma. Essi si formano sui dati che già compongono un trend in atto, aiutando a definire se sia un vero trend o meno
  • Più lungo è il periodo, più affidabile sarà l’inversione. Tuttavia, più lungo è il periodo, minore è il numero di segnali generati
  • Sarebbe ottimale impostare frattali con time frame multipli e utilizzarli (interpretandoli) congiuntamente

 

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