Lezione 12 - Indicatore Direzionale ADX/DMI

Corso cfd
30 gennaio 2017
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Quando apriamo la piattaforma di trading e clicchiamo su “indicatori” solitamente il primo in ordine alfabetico è l’indicatore direzionale ADX/DMI o più semplicemente indicatore direzionale di movimento . In questa lezione illustriamo in cosa consiste, come è formato, come si applica e a cosa ci serve. Ovviamente, questo fa parte dell’analisi tecnica, ovvero della parte di studio sul trading che si fa sui grafici e dati matematici/statistici.

Come sempre vi diciamo di non preoccuparvi troppo dell’aspetto matematico, poiché questo non lo affronterete mai voi bensì la piattaforma, che tramuterà i dati in un grafico molto più facilmente leggibile e interpretabile.

Cosa è l’ADX/DMI?

L’ADX/DMI è un indicatore direzionale sviluppato dal matematico J. Welles Wilder nel 1978 che ci consente di ottenere informazioni circa la direzione di un trend, che può essere al rialzo o al ribasso.  Inoltre, tramite un geniale algoritmo ci consente di individuare anche la forza di un trend. Questa direzione ci consentirà di ottenere indicazioni su come avviare il nostro trading, se aprendo posizioni long (rialzo) o aprendo posizioni short (al ribasso).

Come viene calcolato l’indicatore ADX/DMI?

L’indicatore ADX/DMI nasce dall’unione di due indicatori creati da J. Welles Wilder e si compone di tre linee:

  • Direzione positiva (+DI) : è la media dei movimenti verso valori più alti. E’ costituita dalla differenza tra la media mobile esponenziale* del punto di massimo di un determinato periodo e quella del periodo precedente. Nel caso il titolo non veda rialzi, il suo valore sarà 0. In pratica, indica la velocità con cui un titolo sta ottenendo rialzi.
  • Direzione negativa (-DI) : è la media dei movimento verso valori più bassi. E’ costituita dalla differenza tra la media mobile esponenziale del punto di minimo di un determinato periodo e quella del periodo precedente. Nel caso il titolo non veda ribassi, il suo valore sarà 0. In pratica, indica la lentezza con cui un titolo sta subendo ribassi.
  • Movimento medio o linea ADX:  100 volte la Media Mobile Esponenziale del Valore Assoluto di [(+DI) – (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]. Molto più semplicemente, indica l’entità della forza del trend di mercato. Attenzione: questo algoritmo indica soltanto la FORZA del trend e non la sua direzione! Per la direzione vanno considerati gli andamenti degli indicatori +DI e -DI.

*per altre info sulla media mobile esponenziale, leggi la nostra lezione sulle medie mobili

Segnali trading degli indicatori ADX/DMI

Vediamo ora quali segnali di trading ovvero quali indicazioni ci può dare questo indicatore composito, che possiamo sfruttare nella nostra attività di trading online con CFD.

  • Segnale Long (rialzo o acquisto): se l’ADX sale e nello stesso momento la +DI si trova al di sopra di -DI, fermo restando che l’ADX abbia iniziato il suo corso sotto la linea -DI.
    Se avete applicato questo segnale, l’Exit (chiusura della posizione), potrete farlo efficacemente quando l’ADX tocca la linea -DI e si piazzi sopra la linea +DI.
  • Segnale Short (ribasso o vendita): se l’ADX sale e nello stesso momento la -DI si trova al di sotto la linea di +DI, fermo restando che l’ADX abbia iniziato il suo corso sotto la linea +DI.
    Se avete applicato questo segnale, l’Exit (chiusura della posizione), potrete farlo efficacemente quando l’ADX tocca la linea +DI e si piazzi sopra la linea -DI.

Come si applica ADX/DMI?

Vediamo ora come si applica ADX/DMI nella pratica del trading CFD. Innanzitutto, ci occorre una piattaforma di trading che consenta di impostarlo. Come abbiamo già detto: Plus500 per tutti, MetaTrader4 per i più esperti. MetaTrader si può utilizzare gratuitamente registrandosi a Markets.com.

Sulla piattaforma Plus500 clicchiamo sul pulsante f(X) presente sopra il grafico in tempo reale.

come si applica l'indicatore adx dmi sulla piattaforma Plus500Ecco, invece, come applicarlo su MetaTrader4. Mostriamo il percorso da fare per selezionarlo:

Come si applica ADX DMI su MetaTrader4

Per completezza: l’approccio dello sviluppatore

Finora abbiamo spiegato quanto basta per utilizzare l’indice direzionale ADX/DMI e capire come operare in base ad esso. Qui di seguito, approfondiamo l’argomento per soddisfare i trader più tecnici, o semplicemente i curiosi e appassionati dell’argomento, oltre coloro che cercano informazioni più dettagliate su internet. Nel libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, del 1978, l’autore J. Welles Wilder spiega ciò che abbiamo visto finora con termini differenti. Scopriamoli qui di seguito.

Innanzitutto, presenta i suoi indicatori +DI e -DI ed evidenzia che il risultato viene modificato da una media mobile esponenziale. Per calcolare +DI e -DI si ha bisogno di alcuni elementi quali prezzo di chiusura, massimo e minimo dei periodi (fa riferimento soprattutto a periodi giornalieri). Abbiamo quindi due movimenti:

  • UpMove: ovvero movimento in alto, dato da Massimo di oggi – Massimo di ieri
  • DownMove: ovvero movimento in basso, dato da Minimo di ieri – Minimo di oggi

Dati questi due fattori, Welles dice che:

  • Se UpMove è maggiore di Downmove e maggiore anche di 0, allora +DM = Upmove. Altrimenti +DM = 0
  • Se DownMove è maggiore di UpMove e maggiore anche di 0, allora -DM = Downmove, altrimenti -DM = 0

Considerato ciò, vediamo come risultano i valori di +DI e -DI:

  • +DI = 100 volte la media mobile esponenziale di (+DM/average True Range*)
  • -DI = 100 volte la media mobile esponenziale di (-DM/average True Range)

*L’average True Range è la media mobile esponenziale dei True Ranges

Come abbiamo visto in precedenza, ADX è pari a 100 volte la Media Mobile Esponenziale del Valore Assoluto di [(+DI) – (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)].

Possibili Variazioni

Come spesso si usa nell’analisi tecnica, si possono combinare indicatori diversi al fine di ottenere segnali di trading più significativi. Ad esempio, alcune variazioni possibili prevedono l’utilizzo di  diverse tipologie di media mobile, come ad esempio una Media Mobile Ponderata. Le possibili variazioni indicano le grandi potenzialità di questo indicatore, che come abbiamo visto offre dei segnali di facile individuazione.

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