Lezione 20 - Indice di Forza Relativa RSI

Corso cfd
26 settembre 2015
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In questa lezione ci occupiamo dell’indice di forza relativa, che nel gergo tecnico è chiamato Relative Streght Index (RSI). Si tratta di uno degli oscillatori più utilizzati nell’analisi tecnica e in particolare da coloro che operano nei mercati dei futures e dei CFD. Questo indice è stato ideato da un famoso matematico americano chiamato John Welles Wilder, autore del libro New Concepts in Technical Trading Systems nel 1978. Proprio in questo libro, Wilder pubblicò per la prima volta lo studio di questo nuovo indice, che da allora ha riscosso molto successo.

Cosa è l’indice RSI?

L’indice RSI è un indicatore di momentum, che come abbiamo visto definisce la forza di un determinato trend. Questo indice tuttavia riesce laddove altri indici hanno fallito: riesce ad aggirare alcuni difetti del momentum e in altri indicatori come il Rate of Change. Infatti, il problema di molti indicatori è che generano numerose complicazioni nella loro interpretazione, soprattutto quando vi sono situazioni di mercato molto volatili con movimenti repentini, che causano una improvvisa inversione della linea. Per ottenere un’analisi maggiormente comprensibile e soprattutto corretta, Welles ha pensato bene di minimizzare queste distorsioni.

L’indice RSI inoltre presenta una banda d’oscillazione costante, con valori compresi tra 0 e 100, che consente di effettuare una comparazione dei valori con alcuni livelli prestabiliti.

Di che forza si tratta?

Quando si parla di “forza” relativa si può incespicare in qualche interpretazione errata.
Solitamente, quando si parla di indice di forza relativa si parla di un rapporto tra due unità differenti, come ad esempio un’azione e il suo indice di appartenenza, una materia prima e una coppia valutaria, due indici differenti.

Ebbene, l’indice creato da Welles Wilder non misura nessuna di queste correlazioni. In più, per creare l’oscillatore RSI occorre stabilire soltanto un parametro (e non due o più come altri oscillatori). Il parametro in questione è il numero di periodi che si vuole considerare. Wilder consigliava l’utilizzo di 14 periodi.

Come si calcola la RSI?

Ricordiamo, come per ogni indicatore, che i seguenti calcoli li farà il sofware di negoziazione e non voi.
L’indice di forza relativa o RSI si calcola in questo modo:

RSI = 100* U / (U+D)

Legenda:
U = media delle differenze di chiusura al rialzo di n giorni
D = media del valore assoluto delle differenze di chiusura al ribasso di n giorni

Come leggere la RSI

Al fine di poter individuare i segnali prodotti dall’indice di forza relativa, occorre individuare la media del valore rialzista o la madia del valore ribassista.

    • Media valore rialzista: rapporto tra la somma del totale delle differenze alla chiusura dei giorni di rialzo e i periodi considerati.
    • Media valore ribassista: rapporto tra la somma del totale delle differenze alla chiusura dei giorni di ribasso e i periodi considerati. Precisazione: per la media ribassista occorre sommare il numero totale dei valori assoluti.

Il risultato grafico dell’indice di forza relativa cambierà molto a seconda che si considerino periodi brevi o lunghi. Infatti, per i periodi brevi si riesce ad ottenere un oscillatore sensibile e con un’ampiezza maggiore, che tuttavia porta ad un numero più elevato di falsi segnali. Ad esempio, un mercato volatile e forte può fare optare per una uscita immediata da un trend ancora potenzialmente valido.

Analisi dei segnali RSI

Dato che la banda di escursione dei dati offerti dalla RIS va da 0 a 100, si possono individuare alcune zone di ipercomprato o di ipervenduto. Si tratta di zone estreme (da “estremi”) facilmente visualizzabili sul grafico e che vedono i propri limiti a 30 (al di sotto c’è l’ipervenduto) e 70 (al di sotto c’è l’ipercomprato). 70 e 30 sono i valori consigliati dallo stesso creatore dell’indice, Welles.

Nel seguente grafico si può vedere il raggiungimento del livello di allerta di ipercomprato (70) con RSI a 76 e la successiva inversione.

indice di forza relativa

A metà strada fra 30 e 70 c’è una sorta di “linea del 50” che va tenuta come riferimento come la “linea de

llo zero” vista per altri indicatori. Un riferimento più per comodità, che per funzionalità.
Da considerare attentamente sono le divergenze rialziste o ribassiste in relazione ai movimenti dei prezzi sul grafico. Si tratta delle situazioni più interessanti a cui si può assistere per utilizzare con efficacia e proficuità questo indice.

In linea generale, possiamo dire che se l’oscillatore si trova molto al di sotto della linea del 30, potrebbero esserci potenziali inversioni e quindi rialzi. Sebbene sia un’entrata con un certo margine di rischio, potrebbe portare a risultati molto soddisfacenti nel caso in cui l’inversione si verifichi.

Allo stesso modo, ma nella prospettiva opposta, se l’oscillatore si trova molto al di sopra della linea del 70, potrebbero esserci potenziali inversioni e quindi ribassi. Sebbene sia un’entrata con un certo margine di rischio, potrebbe portare a risultati molto soddisfacenti nel caso in cui l’inversione si verifichi.

Integrazioni e miglioramenti

L’indice RSI di forza relativa è stato molto utilizzato a partire dalla sua creazione. Ciò ha causato l’apporto di miglioramenti di coloro che hanno utilizzato come base la teoria di Welles Wilder  e l’hanno applicata ottenendo risultati molto soddisfacenti. Questo perché ci si è resi conto che l’indice RSI genera altri segnali interessanti come doppi minimi, doppi massimi, testa e spalle, supporti e resistenze, anche nei casi in cui questi non appaiono nel grafico.

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