Lezione 21 - Oscillatore Stocastico parte 1

Corso cfd
28 settembre 2015
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Questa lezione sarà la prima di una serie di 3 lezioni dedicate all’oscillatore stocastico. Si tratta di un argomento molto complesso che racchiude concetti studiati in diverse discipline scientifiche tra cui matematica e statistica, quelle che sono a noi più vicine per il calcolo degli oscillatori. Tutta questa complessità tuttavia non deve intimorire neanche coloro che hanno qualche difficoltà con la matematica, poiché tutti calcoli verranno sempre svolti dal software di negoziazione utilizzato, mentre all’utente resta “soltanto” il compito di analizzare e interpretare i dati. Con queste tre lezioni dovremmo riuscire a chiarire tutti gli aspetti più importanti, sia teorici che pratici, riguardanti l’oscillatore stocastico. Questo è utilizzato soprattutto nelle opzioni binarie, ma in realtà è ottimo per tutti i tipi di negoziazione a brevissimo termine, cosa possibile anche con i CFD.

Cosa è l’oscillatore stocastico?

L’oscillatore stocastico fa parte dell’analisi tecnica e più in particolare dell’analisi algoritmica. Creato nel 1970 dallo scienziato George Lane, questo indicatore ha l’obiettivo di valutare quanto le chiusure delle barre siano in prossimità al massimo o al minimo di un determinato periodo. Il suo creatore, Lane, ha fondato l’intera teoria su una particolare intuizione:

Di regola, le chiusure di barra prossime al loro massimo sono tipicamente di tendenze al rialzo, ovvero trent al rialzo. Al contrario, le chiusura di barra prossime al loro minimo sono tipicamente di tendenza al ribasso, ovvero trend al ribasso.

Come si calcola l’oscillatore stocastico?

Sebbene non ci occorra mai calcolarlo personalmente in quanto funzione svolta dal software di negoziazione, vediamo comunque la sua formula in modo tale da comprenderla meglio.

%K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]

Legenda:
MINn = Minimo degli ultimi n giorni
MAXn = Massimo degli ultimi n giorni
CHIUSURA = prezzo di chiusura ultima sessione (odierna)

Il valore n può essere impostato a propria scelta. Lane preferiva impostarlo con 14 periodi. Ad ogni modo, si può impostare a seconda del tipo di trading che si svolge e a seconda delle condizioni di mercato in cui si opera.

Quando abbiamo parlato di “chiusura di barre” ovviamente ci riferivamo alla chiusura delle candele giapponesi. Ebbene, il valore dello stocastico si va a calcolare proprio in riferimento all’ampiezza delle candele. Confronta il prezzo di chiusura avvenuto “di recente” con il prezzo minimo in un determinato periodo (costituito da periodi) e il prezzo massimo dello stesso periodo.
Per meglio comprendere la precedente formula, scriviamola associando ad n il valore 14, quindi considerando 14 periodi:

%K = 100 * [(CHIUSURA − MIN14)/(MAX14 − MIN14)]

Spiegazione della formula dello stocastico

Il calcolo dello stocastico si basa sul valore attuale rapportato ai valori minimi e massimi del prezzo registrati in un determinato periodo. Attraverso questo calcolo si ottiene un valore (%K) da cui si riesce a determinare il valore della media definita (%D).

Tre versioni dello stocastico

Lo stocastico si può presentare in tre versioni differenti: fast, slow, full.

  • Fast o veloce: si basa sulla formula originale di George Lane. In questa formula, per calcolare la linea %K, si mette in relazione percentuale il prezzo di chiusura e un determinato range di prezzo a 14 periodi. La linea %D, invece, è costituita dalla media mobile della linea %K (solitamente a 3 periodi). Il difetto di questa formula è che lo stocastico ottenuto è estremamente reattivo e non facilmente applicabile.
  • Slow o lenta: si tratta di una versione creata per ovviare al problema dell’estrema reattività della versione veloce. Infatti, poiché si pone come obbiettivo quello di rallentare la versione veloce, si chiama “lenta”. Nella versione lenta, la linea %K è costruita come media mobile (a 3 periodi) della linea %D dello stocastico veloce. La linea %D invece è la media mobile (a 3 periodi) della nuova linea %K. L’obbiettivo della media mobile in questo caso è di generare un effetto di crossover con la linea %K.
    Occorre quindi ricordarsi che per calcolare lo stocastico con la versione lenta, la formula richiede comunque di calcolare in modo preventivo la linea %D dello stocastico veloce.
  • Full o completa: si tratta di una variante della versione lenta. E’ una versione personalizzabile, in cui l’utente può impostare i parametri come il numero di periodi da considerare, numero di periodi per il %K, numero di periodi del %D. Nel trading online di CFD o opzioni binarie, solitamente si intende questa versione. Non è “diversa” dalle altre, ma le racchiude entrambe poiché semplicemente offre possibilità di scelta totale. Per questo è adatta anche a chi ha già fatto esperienza con le versioni veloce e lenta.

Qui sotto vediamo uno stocastico di tipo lento, a 14 periodi con periodo medio pari a 3.

oscillatore stocastico lento

A cosa serve l’oscillatore stocastico?

Tutto ciò sembra interessante e complicato, ma a cosa serve l’oscillatore stocastico? Vale la pena di utilizzarlo? Se ne può fare a meno? Ovviamente si tratta di domande che si pongono prevalentemente i più pigri. Ebbene, si può rispondere semplicemente che più si studia, più bravi si diventa. Quindi, in altre parole, conoscere lo stocastico consente di avere più armi nel proprio arsenale e avere quindi più probabilità di fare un trading di successo.

Per rispondere alla prima domanda, ovvero a cosa serva l’oscillatore stocastico, possiamo rispondere dicendo che questo oscillatore va ad individuare i massimi e i minimi del mercato, in special modo cercando di individuare zone di ipercomprato e ipervenduto, così come abbiamo visto nelle lezioni precedenti a proposito dell’indice di forza relativa, ad esempio.

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