Lezione 16 - KAMA, trend puliti

Corso cfd
8 settembre 2015
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In questo nostro corso di trading con i CFD abbiamo già visto alcuni degli indicatori più importanti e utilizzati. Il nostro obbiettivo è comunque quello di offrirvi una informazione completa e per questo motivo non tralasceremo neanche gli indicatori meno popolari di altri, ma altrettanto importanti. Come in tutti i campi, anche nel trading ci sono le consuetudini, perciò se il 90% dei traders, soprattutto quelli nuovi, decidono di poter fare tutto con coccodrillo, Bollinger e un altro paio di indicatori, la scelta è loro. Per una formazione completa, o semplicemente per informazione e cultura personale, è ottimale conoscere tutti gli indicatori più importanti, e non solo quelli più utilizzati.

Cosa è la KAMA?

KAMA è un acronimo che sta per Kaufman Adaptive Moving Average, che per chi non masticasse molto l’inglese significa Media Mobile Adattiva Kaufman. In questo caso, Kaufman è proprio il matematico che ha creato tale media, che porta per l’appunto il suo nome.

Perché è importante la KAMA?

La KAMA è gode di una certa rilevanza tra gli appassionati poiché è un indicatore che consente di cambiare i propri parametri a seconda della variazione del prezzo intervenuta.

La straordinaria idea di Perry Kaufman è stata quella di trovare un indicatore che avesse come compito primario la riduzione dei falsi segnali e dei rumors dei mercati. In pratica, in parole semplici la KAMA è una sorta di “valore effettivo ipotetico” di un determinato titolo. Si prenda questa espressione con le dovute pinze, poiché il prezzo effettivo è in realtà il prezzo attuale, mentre la KAMA offre un’idea del valore del titolo al netto di falsi segnali e di rumors.

Come si forma la KAMA?

La KAMA è ottenuta dall’unione di due medie mobili esponenziali (che in inglese chiamano EMA). Questa linea sfrutta la volatilità del mercato e si adatta alla sua velocità. In questo modo, riesce a mostrare visivamente la forza di un trend e i suoi movimenti laterali.

Ora vediamo come si calcola. Nota: non è importante saperlo calcolare personalmente, poiché a farlo sarà sempre il software di negoziazione, che ci mostrerà il risultato in un bel grafico. Le seguenti informazioni sono pensate per coloro a cui piace l’aspetto matematico del trading.

Linea dell'indicatore KAMA, ottenuta facilmente con la piattaforma Plus500

Come calcolare la KAMA

Date due medie mobili esponenziali, una abbastanza lenta e una abbastanza veloce in cui

Media Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)
Media Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)

dove

  • se ER si avvicina a zero, abbiamo: ∂ = [Lenta]
  • se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo: ∂= [Veloce]

∂ sarà uguale a [ER x (Veloce – Lenta) + Lenta]

Il valore ∂ sarà molto piccolo durante il movimento laterale, e più grande durante i trend.

Tasso d’efficienza ER

Il tasso di efficienza o efficiency ratio ER si calcola con la formula

Total Changes/Sum Of Changes

Sum of Changes è dato dalla somma di tutti i valori Change in un dato arco temporale t. Change è uguale alla differenza tra chiusura e chiusura precedente.

Total Changes invece è dato dall’escursione totale delle chiusure nell’arco temporale considerato t.

Interpretare i risultati

Considerando i valori ottenuti possiamo dedurre che:

  • Se il numeratore e il denominatore tendono ad essere uguali e ER è vicino a +1 o -1 allora vuol dire che c’è un trend in atto
  • Se al denominatore vi è un valore assoluto (dato dalla somma delle variazioni) e al numeratore la variazione è vicina allo zero, allora anche ER sarà vicino allo zero. Ciò vuol dire che è in atto un movimento laterale

Rialzo o ribasso? Segnali di trading

Questi aspetti matematici devono farci ottenere profitto. Come?

  • Apriamo una posizione al rialzo quando la KAMA è in rialzo.
  • Al contrario, apriamo una posizione al ribaso quando la KAMA è in ribasso.

Semplice da ricordare? Meglio aggiungere questa pagina tra i preferiti.

Il trucchetto di Kaufman

Nel trading non esistono trucchetti, ma la parte geniale della formula di Kaufman è stata quella dell’elevazione al quadrato, in modo tale che sarà molto frequente ottenere valori prossimi allo zero e più raramente ottenere valori che identifichino un molto probabile trend. Quindi, Kaufman pulisce molta spazzatura e ci indica soltanto i trend più importanti e probabili.

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