Quando dobbiamo mettere in campo una formula e quello che ne consegue dal punto di vista dell’adeguamento dei risultati non ci resta che mettere mano a tutte le risorse a nostra disposizione per cercare di avere una certa cognizione di quello che stiamo mettendo in opera. Insomma, ogni formula è frutto di ragionamento e di un certo lavorìo mentale! Certamente, non siamo noi che abbiamo ingegnerizzato a monte le formule ma mai porle sullo stesso piatto delle formulette magiche. Non funzionano se non facciamo attenzione ai parametri da utilizzare. E così vale anche per l’oscillatore stocastico.
Come ottenere l’oscillatore stocastico
L’oscillatore sarà costituito da due termini di riferimento, uno che lo chiameremo %A e l’altro %B che, a seconda di come si muovono i prezzi nell’area frapposta tra i due raffronti, ci fanno capire se ci troviamo in situazioni di ipercomprato o di ipervenduto.
Da un certo punto di vista, se aritmeticamente andiamo a rapportare la differenza fra l’ultimo prezzo di chiusura, volta per volta calcolato ed il prezzo minimo registrato durante le ultime n osservazioni, per lo scarto tra il prezzo massimo e quello minimo registrati durante le ultime n osservazioni, possiamo capire che cosa ne traiamo. Chiaramente, questo risultato deve essere moltiplicato per 100 trattandosi di un rapporto percento.
Cosa accade a questo segmento, da noi chiamato %A? Si muoverà adattivamente sul grafico man mano che cambiano i prezzi di mercato.
Sintetizziamo, la formula appena descritta in larghe linee:
%A = 100* (Prezzo di chiusura istantaneo – Prezzo Minimo delle ultime n osservazioni)/ (Prezzo massimo delle ultime n osservazioni – Prezzo minimo delle ultime n osservazioni)
Abbiamo, poi, un secondo segmento che abbiamo chiamato %B che livella per così dire l’andamento di %A, perché ne misura la media mobile a 3 giorni.
Ecco che i 2 segmenti ci forniscono un’interessante banda di oscillazione. Perché la definiamo stocastica? Sia da un punto di vista matematico, tutto sommato considerando che i calcoli sono l’uno in funzione dell’altro, sia da un punto di vista logico (siamo in balìa dell’incertezza e del “rumore” di mercato).
Capirete, se avete particolare facilità nell’utilizzare le medie mobili di cui vi abbiamo parlato in qualche scorsa lezione, che è possibile ricavare per l’interezza della banda di oscillazione 2 medie mobili: %A1 è la media mobile a 3 giorni di %A; %B1 è la media mobile a 3 giorni di %A1.
Di seguito, potete intuire come funziona il trarre informazioni dall’oscillatore stocastico:
In particolare, molto ci aiutano anche i valori assunti volta per volta dai prezzi, tenuto conto che, trattandosi di %, essi saranno compresi in un range tra 0 e 100 punti. Quindi, più aumenta il valore avvicinandoci all’estremità superiore (approssimativamente verso 80) e più siamo in situazioni tendenziale di ipercomprato (prevalenza dei tori, ovvero dei rialzisti); e viceversa. Se vogliamo, è una tecnica delle divergenze che si basa sull’anticipare l’inversione di rotta del mercato: i compratori non possono dominare sempre la scena e così per i venditori. Quindi, segnale “call” si avrà quando la %A taglia dal basso verso l’alto la %B che è una media, e quindi vengono smussate le estremità di valore.
Ora che avete provato a ragionare un po’ di più sulla formula e sul perché abbiamo ricavato questa formula non vi sentite meglio? Sarebbe stato certamente più semplice darvi la formula bell’epronta definendo alla spicciola l’indicatore ed il suo ruolo. Ma queste informazioni le troverete sparse dappertutto! Qui, cerchiamo di aver un rapporto frontale professore-alunno. E si sa: l’allievo supera sempre il maestro! Chissà che un domani non sarete in grado di creare nuove formule da proporre ad altri temerari traders?